Внешние риски
Страновой риск
Коммерческие внешние риски подразделяются
Внешние рискиКоммерческие внешние риски подразделяются на три основных вида рисков : страновые, валютные и риски стихийных бедствий (форс-мажорных обстоятельств). Страновой риск В основном, все банки, созданные с участием иностранного капитала и банковские учреждения, имеющие генеральную лицензию, подвергаются данному типу банковского риска. Эти риски непосредственно связаны с интернационализацией деятельности банков и банковских учреждений, зависят от политико-экономической ситуации в стране контрагента, стране клиента. В основном допускается ошибочная оценка финансового состояния и устойчивости иностранного контрагента. Для предупреждения появления странового риска используется анализ индекса БЕРИ, регулярно публикуемого германской фирмой БЕРИ. Данный индекс выводится на основе результатов деятельности группы экспертов, которая 4 раза в год анализирует экономическую и политическую ситуацию в различных странах. Проводится опрос респондентов по 15 оценочным критериям и суммируются баллы, набранные страной. Чем выше количество собранных баллов, тем ниже страновой риск. Существует, также, оригинальная методика анализа уровня странового риска, применяемая Швейцарской банковской корпорацией. Примерно в 1980 году экономический отдел Швейцарской банковской корпорации разработал новые, систематизированные и четко нормированные принципы подхода к определению уровня странового риска. Эти принципы основывались на постулате, что его расчет должен быть полезным и легко анализируемым материалом, который предоставляется в распоряжение высших руководителей банков, принимающих решения в зависимости от уровня и структуры потолка банковских кредитов для каждой страны. Исходя из этого, были сформулированы следующие основополагающие принципы: -прогнозирование
Страновой рискстранового риска должно опираться на анализ структурных и качественных характеристик государственного устройства, так же как и на количественные показатели, основанные на изучении цифровых данных и соотношений; -причины выводов о повышении рискованности положения должны быть вполне понятны читателю отчета; -сочетание двух типов анализа ( качественного и количественного ) должно быть четким и конкретным : все таблицы и сопоставления должны включать расшифровку сокращений, чтобы облегчить анализ и повысить его эффективность. На основе этих базовых принципов составляется Схема Факторов Риска (СФР). СФР имеет особенно простую, легкую для чтения и постижения форму, но это не означает, что специалисты по статистике и анализу конкретной национальной действительности ограничиваются анализом только тех данных, которые содержатся в Схеме факторов риска. Интересна также методика, опубликованная в журнале “Euromoney”, которая характеризует оценку степени риска инвестиций в экономику различных стран мира и представленных в виде ранжированного перечня стран с интегральными балльными и частными оценками риска. В состав частных показателей входят : -эффективность экономики, рассчитываемая исходя из прогнозируемого среднегодового изменения Валового Национального Продукта государства в 1994-1995 годах; -уровень политического риска; -уровень задолженности, рассчитываемой по данным Мирового банка с учетом размера задолженности, качества ее обслуживания, объема экспорта, баланса внешнеторгового оборота и т.п.; -доступность банковских кредитов; -доступность краткосрочного финансирования; -доступность долгосрочного ссудного капитала; -вероятность возникновения форс-мажорных обстоятельств; -уровень кредитоспособности страны; -сумма невыполненных обязательств по выплате внешнего долга. Страновой риск может быть, для более точного определения, подразделен на риски конвертируемости, риски трансферта или моратория платежа.
Коммерческие внешние риски подразделяются